Трейдеру
16.05.2018
Трейдеру
14.05.2018
Трейдеру
08.05.2018
Спец выпуски
07.05.2018
Спец выпуски
03.05.2018
Трейдеру
29.04.2018

Торговля на откатах

14.11.2018
379
0

Мощный тренд, как правило, генерирует внезапное коррекционное движение, которое выбивает из игры многих трейдеров. При наличии соответствующих условий, трейдеры могут покупать валюту на таких откатах цены уже при первом-втором пике разворота. Данная рыночная ситуация «dip trip» указывает на то, что многие из этих ценовых движений при откате представляют собой благоприятные возможности для покупок с минимальным возможным убытком. Но боковые тренды часто продолжаются гораздо дольше, чем прогнозируются, и мало кто из участников торгов хочет угодить в такую ловушку. Поэтому для осуществления эффективного риск-менеджмента необходим тщательный подбор валютных пар, правильно выявленный характер снижения валюты и четкий расчет времени открытия-закрытия торговой сделки.

 

Рынок имеет свойство откатывать под тем же углом, под которым происходил его рост. Эта тенденция рынка помогает осуществить быстрый визуальный анализ валюты. Валюта, падающая резко, как правило, быстро возвращается к исходным позициям, но только опытный трейдер способен управлять резко возрастающим при такой ситуации риском потерь. Например, четко сформировавшийся бычий «флаг» указывает на снижение волатильности и дает определенные точки входа в рынок и время удержания такой сделки увеличивается. Большинство прибыльных позиций осуществляется с сильными валютами, снижающимися при откате до важных уровней поддержки. Данная концепция не идет вразрез с известной истиной: при откатах не происходит прорыва важных уровней поддержки-сопротивления.

 

Модель «dip trip» появляется в импульсном рынке. Различные вариации данной модели привлекают спекулянтов, работающих в различных временных диапазонах. Рашке (Raschke) и Конноре (Connors) описывают один из вариантов этой модели в книге «Street Smarts». Рыночная ситуация «dip trip» согласуется с классическим настроением крупных игроков «покупать упавшую в цене валюту». Так как трейдеры в данной ситуации должны ориентироваться на очень короткий период удержания позиции, то для них крайне важно научиться определять наилучший момент открытия-закрытия торговой позиции. Как обычно, чувство жадности толпы усиливает бычье настроение спекулянтов. Скрытая поддержка толпы позволяет снижать риск потерь, который был активизирован при изменении тренда.

 

Превосходные прибыли фиксируются, когда количество участников рынка сокращается по сравнению с несколькими последними ценовыми барами ралли. Откаты цены, которые происходят при больших торговых объемах, резко возвращаются к исходным уровням, но успевают при этом показывать нестабильность, и последнее падение выявляет наплыв новых продавцов. В столь ненадежных рыночных условиях следует на время воздержаться от осуществления торговых сделок. Используйте данную рыночную ситуацию в начальной стадии формирования тренда и ни в коем случае не используйте его в зоне перекупленности рынка - это позволит вам снизить риск потерь и увеличить уровень доходов. Данная многообещающая модель может также появляться и в условиях не столь экстремальных. При этом понижение стоимости валюты может продолжаться дольше, а отскок будет сильнее, чем в случае небольшого отката. Тем не менее остерегайтесь сильных «взрывов» цены там, где свеча разворота указывает на то, что сейчас над рынком нависла угроза значительного превалирования предложения над спросом. События могут развиваться по такому сценарию, если на разворот указывает «завеса из темных облаков» (анализ японских свечей) или «падающая звезда».

 

При благоприятных рыночных условиях и осторожном исполнении торговой сделки модель «dip trip» сохраняет высокий уровень прибыльности. Дисциплинированный трейдер способен закрывать с прибылью 60-75% от всех осуществленных торговых сделок. Ключ к успеху лежит в умелом управлении рисками и в выборе согласующейся с текущими рыночными условиями стратегии выхода из рынка. Некоторые варианты модели «dip trip» достигают максимумов почти мгновенно, другие же после слабой попытки возвратить потерянное, разворачиваются и устремляются к новым минимумам. Анализ моделей часто дает четкое указание на то, какой из вариантов развития событий имеет большую вероятность в данных конкретных условиях. В любом случае любой тип разворота может привести к осуществлению  прибыльных сделок.

 

Фиксируйте потери или дольше держите позицию открытой, в зависимости от того, что рынок решит предпринять после отскока или чего вы ждете от рынка. При отскоке цена теряет силу и начинает двигаться вниз. Многие стратегии, в целях снижения риска потерь, требуют, чтобы трейдеры фиксировали прибыль, как только импульс при отскоке начинает терять силу. Более агрессивные трейдеры могут выставлять stop-ордера под любой кратковременной зоной застоя, в надежде на то, что цена продолжит свой путь вверх. В любом случае не следует дожидаться тестирования уровня открытия позиции - шансы на нарушение уровня поддержки возрастают, если цена при своем понижении «заходит слишком далеко». При коррекции мощного тренда цена перед новым витком вверх может откатить на 38,2 или 50-процентные уровни линий Фибоначчи. При небольшой силе боковых трендов невозможно осуществлять прибыльные сделки. Откат рынка определяется не только ценой, но и временем. Когда цена, для того чтобы достичь цели, затрачивает слишком много времени, снижающаяся волатильность способствует тому, что торговый механизм ослабевает и теряет гибкость. И наоборот, когда коррекция достигает цели (предыдущий максимум) несколькими свечами, то последующий за этим разворот цены может быть очень мощным, с большим потенциалом прибыли. Время абсорбирует цену. Прежде чем открыть сделку, всегда проводите сравнение пропорциональности времени каждого понижения цены и длительности периода предшествующего тренда. Проще говоря, время, которое необходимо рынку для достижения дна контртренда, влияет на его возможность совершать сильный отскок цены за короткий период времени. Время также абсорбирует и волатильность. Низкая волатильность вызывает развитие бокового тренда, а это способствует опустошению торговых счетов. Посчитайте количество свечей предыдущего подъема для выявления влияния времени на ожидаемый отскок цены и сравните это количество с числом баров, представленных на графике с момента начала снижения цены. В любом случае время коррекции должно быть меньше времени формирования предыдущей тенденции.

 

Активный рынок уменьшает время действия благоприятных возможностей. Сигнал модели «погружение», как сигнал на сильный разворот цены, так и на открытие следующей позиции, может поступить слишком рано. Риск увеличивается, когда модель требует покупок по заданной цене без подтверждающих сигналов и удерживается в условиях возможных колебаний. Но доходность так- же растет в таких волатильных условиях, потому что цена может ответить на этот сигнал значительным ралли. Опе- ративно принимайте решения: открывать позицию или оставаться в стороне, иначе благоприятные возможности могут очень быстро исчезнуть. Более медленно изменяющийся рынок предлагает несравненно более четкие сигналы на вход. Разрабатывайте стратегии с более длительным периодом удержания позиции для получения больших прибылей. Внимательно наблюдайте за движением цены в ожидании отскока. Если цена достигнет ожидаемой цели, перейдите к рассмотрению графика во временном диапазоне, на порядок меньшем искомого, для подтверждения значительного разворота. При наличии более спокойных рыночных условий более аккуратно можно закрывать и неудавшиеся торговые позиции. Точку входа в рынок с минимальным риском потерь определяйте с помощью линий Фибоначчи и других элементов ценового графика. Выявляйте уров- ни поддержки-сопротивления, которые сходятся с ключевыми уровнями отката Фибоначчи. Например, обратите внимание на разворот цены от уровня предыдущего максимума, который совпадает с 61,8-процентным уровнем отката последнего ралли. Каждый раз выявляйте единственную, определяющую характер движения цены модель. Цена, как правило, откатывает от 38,2-процентного, 50-процентного и 61,8-процентного уровней Фибоначчи, но часто, перед разворотом, можно наблюдать проскакивание этих уровней.

 

По одной из классических стратегий, перед тем, как осуществить торговую сделку с применением классических уровней Фибоначчи, ценовые развороты рассматриваются в трех временных диапазонах. Такой метод анализа позволяет идентифицировать точки открытия позиций с минимальным риском потерь по нескольким хаотическим колебаниям цены. В целях обнаружения дна коррекции - уровней поддержки-сопротивления, протяните линии Фибоначчи, которые будут охватывать все восходящее движение цены. Модель «двойное дно» чаще представляет собой лучшую начальную точку, чем фактическая точка минимума. Для более детального исследования характера ценового движения установите линии Фибоначчи на графиках, построенных в меньших временных интервалах. Эти линии охватывают точки предыдущего максимума и последовательно снижающихся минимумов.

 

Понаблюдайте за первичными уровнями отката - не совпадают ли они с уровнями линий Фибоначчи. В сильном трендовом рынке возможности торговой тактики «dip trip» могут появляться одна за другой, поэтому после каждой волны ценового движения необходимо заново анализировать состояние рынка и вносить необходимые поправки. Трейдинг должен строиться сообразно своему потенциалу в данный конкретный момент, ведь одни тенденции обладают гораздо большим соотношением доходность-риск, чем другие. Отдавайте предпочтение тенденциям в ранней стадии развития до того, как рынок достигнет состояния перекупленности, и всегда держите наготове альтернативный вариант. Зона застоя, как правило, имеет свойство чередоваться с простыми и сложными моделями динамичных тенденций. Модели «dip trip» появляются в любых временных рамках и дают прибыльные внутридневные позиции.

 

Даже простой 15-минутный ценовой график обеспечивает эффективной структурой для обнаружения прибыльных сделок. Разнообразьте анализ внутридневных графиков различными оригинальными методами. Обычные ценовые откаты, которые происходят в первый час новой торговой сессии или наблюдаются на дневном графике, могут указывать на превосходные dip-позиции. Постарайтесь отслеживать уровни откатов цены по графикам, построенным в нескольких временных рамках, лишь в том случае, когда открытая вами позиция удерживается не более нескольких минут, достаточно отслеживать ее в одном временном диапазоне. Доходность позиции растет при ее синхронности с откатами цены в более широком диапазоне времени и с классическими индикаторами. Уровни Фибоначчи превосходно показывают модели «dip trip», но с сокращением времени «жизни» тенденции нарастают шумы. На краткосрочных ценовых графиках отдельные тики выбиваются из ключевых уровней отката. Прежде чем начинать анализировать уровни Фибоначчи, убедитесь в том, что рынок в данный момент ликвиден, а тенденция сильна. Затем вы должны смириться с небольшими нарушениями всех уровней и использовать инструмент вторичного подъема цены только вслед за остальными свойствами модели, указывающими на многообещающие благоприятные условия для трейдинга.

 

Внимательно наблюдайте за открытием новой сессии следующего дня после того, как активный рынок выявит новый сигнал. Как правило, важные уровни минимумов проявляются в течение первых 45 минут новой сессии. Понаблюдайте за тем, как тенденция продаж за этот период времени достигнет своего экстремального уровня и сформирует кратковременную модель дна. Это будет сигналом к открытию позиции с минимальным риском потерь, если, конечно, внешние условия поддерживают трейд. Избегайте покупок по установочным наборам «dip trip» в последний торговый час, особенно если цена валюты находится вблизи своего дневного минимума. Дождитесь следующего дня, даже если это грозит потерей данных благоприятных возможностей для трейдинга. Первое тестирование гэпа на отрыв указывает на превосходную точку отскока. Пытаясь заполнить разрыв, рынок разворачивается, отскакивая от вершины к своей середине. Гэп на отрыв крайне редко заполняется с первой попытки, в связи с чем возрастает вероятность того, что в сложившейся рыночной ситуации прибыльным окажется установочный на- бор «dip trip». He бойтесь осуществить трейд. Менее агрессивные трейдеры стараются уменьшить риск потерь, заняв выжидательную позицию до тех пор, пока цена не вернется к вершине гэпа. Гэпы, которые не заполняются, дают о себе знать медвежьими моделями разворота.

 

Ценовое движение выявляет необычный феномен, когда гэпы возвращаются к уровню поддержки. Трейдеры должны уметь отличать эти разновидности ценовых разрывов с помощью свечей. Две классические модели свечей, призванные выявить эти эффективные гэпы, представляют собой «завесу из темных облаков» и контратаку. Достаточно подробно такие свечи описал С. Нисон. «Завеса из темных облаков» - эта модель состоит из двух свечей, появляющихся после восходящей тенденции (или у верхней границы торгового коридора), и является сигналом разворота на вершине. В первый день появляется свеча с сильным белым телом. На следующий день цена открытия превышает максимум предшествующего торгового дня (т.е. находится выше верхней тени первой свечи). Однако к концу дня цена закрытия приближается к дневному минимуму и перекрывает значительную часть бело- го тела предыдущей свечи. Чем ниже цена закрытия второй свечи (чем большая часть белого тела «закрыта» черным телом второй свечи), тем больше вероятность образования вершины. Некоторые японские аналитики считают, что цена закрытия черной свечи должна перекрыть более 50% длины белого тела. Если цена закрытия черной свечи не достигает этой 50-процентной отметки, следует подождать дальнейших сигналов, подтверждающих вероятность медвежьей тенденции.

 

 Смысл этой медвежьей модели легко объяснить. Рынок повышается. Новая торговая сессия после сильной белой свечи открывается с образованием разрыва вверх. Пока быки полностью кон- тролируют ситуацию. Но затем повышение цены прекращается! Более того, цена закрытия опускается до дневного минимума (или подходит близко к нему) и закрывает значительную часть белого тела предшествующего дня. При таком развитии событий те, кто имеют открытые длинные позиции — призадумаются. Те, кто собирались открыть короткие позиции, теперь получили ориентир для установки стоп-лосса: новый максимум, зарегистрированный второй свечой модели «завеса из темных облаков».

 

Ниже приводится перечень факторов, которые усиливают значимость модели «завеса из темных облаков»:

 

1. Чем ближе цена закрытия черной свечи к цене открытия предшествующей белой свечи (чем большая часть белого тела «закрыта» черным), тем выше вероятность образования вершины. Если черное тело полностью перекрывает предшествующее белое тело, образуется медвежья модель поглощения. В модели «завеса из темных облаков» черное тело лишь частично закрывает белое, поэтому модель «завеса из темных облаков» напоминает частичное солнечное затмение, затеняющее часть солнца (т.е. закрыта только часть предшествующего белого тела). Медвежья модель поглощения — это полное солнечное затмение, затеняющее все солнце (т.е. закрыто все белое тело). Следовательно, медвежья модель поглощения является более сильным сигналом разворота. Если появляется длинная белая свеча с ценой закрытия выше максимумов, образованных «завесой из темных облаков» или медвежьей моделью поглощения, можно ожидать нового повышения цены.

 

2. Если во время длительной восходящей тенденции появляется свеча с длинным белым телом, цена открытия которой равна дневному минимуму (т.е. у нее отсутствует нижняя тень), цена закрытия — дневному максимуму (т.е. у нее отсутствует верхняя тень), а на следующий день появляется свеча с длинным черным телом, открывающаяся на максимуме и закрывающаяся на минимуме, то говорят, что наступил «черный день со срезанной вершиной и срезанным основанием».

 

3. Если вторая свеча «завесы из темных облаков» (т.е. свеча с черным телом) открывается выше важного уровня сопротивления, а затем цена падает — это служит доказательством того, что быки не могут контролировать рынок.

 

4. Если открытие второго торгового дня сопровождается большим объемом торговли, это может быть свидетельством «излета» восходящей тенденции. Например: большой объем торговли при новой максимальной цене открытия может означать, что на борту корабля появились новые пассажиры-покупатели. Затем цены начинают падать.

 

Недалек тот час, когда толпы трейдеров, открывших новые длинные позиции, (а также те, кто уже давно открыл длинные позиции, «оседлав тенденцию») осознают, что они оказались на борту «Титаника». Модель «контратака» образуется двумя свечами контрастных цветов с одинаковыми ценами закрытия. Эта модель возникает во время падения цен. Первой появляется длинная черная свеча. Следующая торговая сессия открывается значительно ниже. В этот момент медведи чувствуют себя уверенно. Но быки затевают контратаку, подталкивая цены вверх так, что рынок возвращается к цене закрытия предыдущей торговой сес- сии. Таким образом им удается сдержать нисходящую тенденцию.

 

Бычья контратака  

 

подобна модели «просвет в облаках». «Просвет в облаках» состоит из той же комбинации двух свечей, что и бычья контратака. Главное отличие между этими моделями заключается в том, что тело бычьей контратакующей свечи не накладывается на черное тело предыдущей свечи. Оно лишь возвращается назад к цене закрытия предыдущей торговой сессии. Вторая свеча «просвета в облаках» перекрывает значительную часть черного тела. Поэтому «просвет в облаках» является более значимым сигналом разворота в основании, чем бычья контратака. Тем не менее к бычьей контратаке тоже следует относиться с уважением. Контратакующая свеча открывается значительно ниже предыдущей свечи, затем цена возрастает и приближается к уровню предыдущей цены закрытия. В случае второй свечи модели «в основании» рынок открывается лишь незначительно ниже предшествующей свечи, затем он также возвращается к уровню предыдущей цены закрытия.

 

Медвежья контратака

 

- это сигнал разворота на вершине, указывающий на возможную остановку предшествующего роста цен Первая свеча — длинная и белая — отражает преобладание бычьих настроений. Цена открытия следующей торговой сессии подскакивает вверх, образуя разрыв. Но тут появляются медведи и тянут цены вниз к цене закрытия предыдущей сессии. Прилив оптимизма у быков при открытии второго дня, возможно, сменится на мрачные предчувствия к моменту закрытия торгов. Если бычья контратака связана с «просветом в облаках», то медвежья контратака соотносится с «завесой из темных облаков». Как и «завеса из темных облаков», медвежья контратака открывается выше максимальной цены предшествующего дня. Но, в отличие от «завесы из темных облаков», в этой модели цена закрытия останавливается на уровне цены закрытия белого тела предыдущей свечи. Поэтому «завеса из темных облаков» является более сильным сигналом разворота на вершине, чем медвежья контратака. Важное требование к модели «контратака» заключается в том, что цена открытия второй торговой сессии должна быть значительно выше (в случае медвежьей контратаки) или существенно ниже (в случае бычьей контратаки) предыдущей свечи. Главная мысль здесь заключена в том, что при открытии второй сессии в этой модели рынок энергично продвигается в направлении первоначальной тенденции.

 

А затем сюрприз! К моменту закрытия сессии цена возвращается точно к цене закрытия предыдущих торгов! Вернемся к рассмотрению возможных вариантов торговли на откатах. Покупайте валюту при первом тестировании предыдущей модели консолидации, в момент, когда она будет соответствовать линиям Фибоначчи. Ждите разворота вблизи точек экстремума, на горизонтальной вершине «восходящего треугольника» или на вершине «симметричного треугольника». Каждая зона консолидации имеет свое индивидуальное построение, поддерживающее падающую цену и точку равновесия, которая и разворачивает тенденцию. Наблюдайте за прорывами цены в экстремальных точках с тем, чтобы оценить, насколько глубоко могут проникать ценовые бары внутрь моделей, прежде чем последние окончательно сформируются.

 

При откате цена может с легкостью пройти тонкие уровни прорыва, но не сможет преодолеть более серьезные уровни. Модель «dip trip» не всегда работает эффективно, т.к. подвергается риску, связанному с относительностью тенденции. В небольшом тренде при активном отскоке цена быстро вернется обратно, как только начнется коррекция в более крупных временных диапазонах. К счастью, такие, не имеющие хорошего потенциала, слабые точки входа в рынок сопровождаются несколькими различными возможностями безопасного выхода из рынка. Если вы сомневаетесь, то закройте позицию. Участники торгов, не расположенные к риску, могут дождаться разворота цены от экстремального уровня. Такие трейдеры рискуют упустить множество хороших сделок, те же, кто рискует открывать торговые сделки в подобной ситуации, могут зафиксировать довольно солидные прибыли. Линии Фибоначчи, покрывающие две или несколько смежных тенденций, часто позволяют идентифицировать скрытые точки разворота цены. Найдите 61,8-процентный уровень отката на самом коротком тренде и сопоставьте его с 38,2-прцентным более долгосрочной тенденции. Динамичные тенденции не откатывают более чем на 61,8% перво- начального тренда перед тем, как со- вершить сильный отскок.

 

Конвергенция между этими волнами указывает на сильное событие в различных временных рамках. Например, анализ рынка начинается с анализа завершения мощного ралли. Если последний этап ралли начинался на 61,8-процентном уровне отката, то установите две сетки Фибоначчи: первая должна полностью охватывать предыдущее ралли, а вторая - последний этап ралли, от отправной точки этого этапа до точки максимума. Далее найдите различные типы уровней поддержки на пересечении с уровнями 38,2% — 61,8% предыдущего максимума уровней поддержки-сопротивления. При отскоке цена встречает на своем пути уровень сопротивления при приближении к 38,2-процентному уровню меньшего отката.

 

Данный установочный набор появляется в любых временных диапазонах. Сначала трейдер видит естественные пропорции между двумя тенденциями, а затем выстраивает линии Фибоначчи для получения подтверждения соответствия уровней коррекции уровням Фибоначчи. Анализ не позволяет обнаружить четкий сценарий развития ситуации. Подобные тактики работают на пересечении 50% - 61,8% уровней, но не всегда дают эффективные результаты. Тщательно исследуйте три или более тенденции для того, чтобы построить и применить новые возможности для прибыльного трейдинга.

 

Наталья ИОНИНА

Об авторе
Оставь комментарий

Войдите на сайт

Нет фото

Навигация по сайту

Последние события

16.05.2018 в 19:05
08.05.2018 в 15:56
07.05.2018 в 11:56
03.05.2018 в 10:23