Вторник 17.09.2019 19:28
Спец выпуски
20.08.2019
Спец выпуски
12.02.2019
Спец выпуски
16.01.2019
Спец выпуски
13.01.2019

Убийцам депозитов посвящается

17.09.2019
32
0

Мартингейл –тема давно избита всеми трейдерами, и кухонными гуру.

Откуда и как взялось это правило, пересказывать не стану.. инет завален, если хотите найдете без труда.

Предупреждение!

Данная статья является ознакомительным материалом, и не является руководством к действию!! Читая дальше, Вы принимаете и понимаете всю опасность данной торговой системы.

Это будет несколько статей, в одной не реально все рассказать.

Возьмем из Мартингейла, основные его правила и разберем их, а также (постараюсь) на примерах посмотрим что будет с вашим депозитом, при торговле Мартингейлом.

В основе Мартингейла, лежит почти тот же принцип что и во многих правилах торговли, но Мартингейл очень опасно применять. Суть правила – пять. Пять волн Эллиотта, фигура голова плечи, игра в казино, плюс постоянное добавление, и увеличение лотов, поз, типа пять раз добавиться, и дальше рынок пойдет в вашу сторону, и т.д.

Итак что знают начинающие убийцы своего депозита? Нужно добавляться (если рынок пошел против вас) и добавляться против рынка, пока он (рынок) не развернется, и не даст вам огромную прибыль.

Сразу скажу, что будут графики без ордеров, а просто с рисунками, так как я не практикую это, и строить Мартингейла очень долго, чтобы потом показать что и как. Забегая далеко вперед (кому лень читать), можно ли заработать с помощью систем Мартингейла –ответ прост 50\50. Здесь только везение.

Как торгуют новички по Мартингейлу. Разберем первый самый распространенный вариант.

Вы открыли позу, но рынок решил иначе, и вам жаль терять деньги (зная что рынок имеет высокую волатильность), Вы решили добавиться против рынка, удвоив убыточную позу, и если рынок идет опять против вас (вы в надежде, пока еще), продолжаете исполнять заветы Мартингейла, добавляетесь, и так до окончания депозита.

Чтобы хорошо понимать минусы и плюсы Мартингейла, нужно очень хорошо дружить с математикой.

Итак первое, рынок против нас, а мы добавляемся с удвоением.

Если нам везет, то рынок разворачивается, и мы получаем заветную прибыль, называя себе громко трейдером, и наивно думая, что с Мартингейлом, можно свернуть горы.

В чем ошибки (если вдруг кто то решил опробовать на себе)?

Самая частая ошибка, в непонимании происходящего, а вернее сути рынка, как он живет и чем дышит.

Что мы знаем?

- рынок – волатилен,

- история повторяется,

- флэт – друг Мартингейла.

Но о чем забываем или может быть совсем не знаем.

- каждая валютная пара имеет свою волатильность

- том что есть группы валют

- есть фундаментальные тренды,

- медведи всегда сильнее быков,

- особые условия брокеров на выходные (так как по Мартингейлу торговля может затянуться надолго)

- размер лота, основной регулятор

-стоимость пипса,

- опасно торговать по Йене, Фунту и их кроссам, особенно Фунт Йена, так как Япония часто проводит интервенции, а Фунт всегда живет своей жизнью.

Все эти факторы (а их может быть и больше) нужно учитывать, если вдруг вы решили использовать Мартингейла.

И еще торговать по Мартингейлу нельзя спонтанно (аааааа!!!! сделка провалилась, и ее нужно вытаскивать), если вы знаете, что можете применить Мартингейла, то и размер лота и пипса нужно учитывать. Иначе к нему присоединится еще и закон Мэрфи и локи не заставят себя долго ждать! А вместе они, это еще те друзья!!

Чем можно (теория вероятности) спасти депозит, сделку?

- понять величину волатильности валютной пары.

- выяснить основное направление тренда.

- нельзя строить Мартингейла в СЕЛЛ!!! (против падающего рынка)

- определить для себя, на каком уровне закрывать убыточные (если понадобится) сделки.

- на какой сумме, уровне закрывать прибыль (она может быть).

- в крайнем случае будете увеличивать свой депозит?, или можете простится с этим депозитом?

На графике взял (к примеру) среднестатистическую валютную пару, не самую активную, на ее графике разберем. За основу возьмем депозит 5000$, и маленький лот, со стоимостью пипса 10 центов. Чтобы легче было считать пипс равен 10 центов = 0,1$. Плечо 1:100.

Кто то скажет что с 5000 долларов можно и без Мартингейла торговать, можно, но статья не про это.

Итак по первым картинкам, сделаем вывод, Евро Йена, с волатильностью в 1500 пипсов за полгода, и мы с лотом в 0,1 делаем Мартингейла, при просадке в 150 пипсов появился сигнал, и мы добавились к минусовой позе с удвоением, и в итоге мы вышли плюс.

Теперь что осталось «за кадром».

- при уходе позы против вас, ВЫ очень будете волноваться, и нервничать, и считать каждый пипс, как в плюс так и минус… адреналин тут такой, что американские горки отдыхают, и чем больше лот, тем сильнее эмоции.

- мы добавились, удвоили лот, и эмоции утроились, так как поза сразу в плюс не пошла, а болтается..

- рынок начинает двигаться в нашу сторону, что будете делать? Спать? Ну, ну… Любая попытка разворота, или сигнал против нас ( а там было, на картинке видно), что делать? Знаете? Планировали? Ждать прибыль? А если опять в бай? Теперь уже в 0,3 лота против нас! Мысли в голове такую шараду вам устроят…

- цена по всем трем позам начала давать небольшую прибыль, что делать будете? Быстрее закрыться? Чтобы не нервничать так больше? Или ждать хорошую прибыль? А если опять развернется?

Это то, с чем вам придется столкнуться, при каждой сделке, и чем больше лот и минус, тем сильнее эмоции.

Что делать, если вам никак торговля не дается без Мартингейла?

Есть правила, которые помогут вам, нарушать правильный трейдинг, но это не спасение, а лишь (в какой то мере) облегчение нервного состояния, и получении хорошей прибыли.

НО может случится так, как сейчас Фунт всех наказал, тут никакого бабла не хватит, даже если весь Евросоюз скинется…

Давайте включим математику и начнем.

Если вы решились на Мартингейла, то нужно понимать, что рынок может унести против вас на 1500 пипсов без возможности отката. А что это в деньгах?

1500 пипсов на 10 центов за пипс = 150 долларов.. кто то скажет: не так уж и страшно.. верно, пока ничего страшного..

Добавления с увеличением лота, будут отнимать от нас еще деньги. Возьмем шаг между входами, примерно 200 пипсов, это получится 8 входов через каждые 200 пипсов, с удвоением:

1500 - 0,1 лот – минус 150

1300 - 0,2 лота – минус 260

1100 - 0,4 лота – минус 440

900 – 0,8 лотов – минус 720

700 – 1,6 лотов – минус 1120

500 – 3,2 лота – минус 1600

300 – 6,4 лота – минус 1920

100 – 12,8 лотов – минус 1280

Итого от нашего депо ничего не осталось!! Минус 7450… А это мы еще не учли сумму лотов (маржа) и свопы…

Кто то скажет, что до такого не может быть, всегда есть откат… Господа, я в рынке с 1996 года, просто откройте дневные графики… и посмотрите все сами…

На этом можно было бы закончить, но это не приговор..

Дело в том, что так работают, те кто не знает рынок в принципе. НО теперь давайте эту же ситуацию, разберем по другому. Это не спасение, но уменьшение убытков.. (это из теории вероятности!!)

После движения против вас, не обязательно входить через каждые 200 ( или какой там шаг вы выберете). Нужно находить уровни, и на этих уровнях выставлять отложенники в вашу сторону, и с удвоением, но не входить, а выставлять ордера. И если рынок пойдет в вашу сторону, то ордера сработают, а если рынок пойдет против вас дальше, от ордер будет висеть, и не будет отнимать от вашего депозита денежку..

Картинка дает примерную ситуацию, так как если все ситуации описывать, то не хватит страниц, и терпения это читать.

Суть и правила этого метода:

- главное!! Нельзя строить Мартингейла против Медвежьего тренда!!

- шаг между входами зависит от волатильности валютной пары, и должен быть не менее 150 пипсов, а лучше 200-250-300, (про пипсовку и Мартингейла, отдельно).

- начинать с маленьких лотов, и удваивать, (в три – четыре раза, чуть позже)

- точно знать, чего вы хотите - выйти из минуса, или получить хорошую прибыль..

- выставлять отложенники чуть выше сформировавшихся уровней, не входить по первому же сигналу, только по уровням..

- не жадничать..

- уметь рассчитывать свой депозит. И понимать всю ответственность…

Как работает Мартингейл.

Здесь математика:

При просадке против вас (округлим числа, чтобы было легче считать) 200 пипсов.. Вы в минусе на 200 – правильно?

Через 200 мы входим с удвоением. Вопрос: - сколько пунктов нужно пройти рынку, чтобы обе наших позы были в плюсе?

Первая дает нам сейчас –«200»--0,1 лот –минус 200

Вторая – «0»--0,2 лота.- ноль

При движении рынка в нашу сторону на 50 пипсов, мы имеем:

Первая дает нам сейчас -150--0,1 лот – минус 150

Вторая + «50»--0,2 лота – плюс 100, а ведь прошла всего 50 пипсов!

Итог по двум позам – минус 50,

Цена поднялась на 20 пипсов:

Первая дает нам сейчас -130--0,1 лот – минус 130

Вторая + «70»--0,2 лота – плюс 140, а ведь прошла всего 70 пипсов!

Делаем вывод: при открытых двух позах, с шагом в 200, и откате всего на 70 пипсов, мы уже выходим в плюс.. А это всего одна треть просадки.

А одна треть отката – это по фибе, меньше 50%.

Можно и этот параметр сократить. Как?

Увеличить лот. Т.е. вторая поза открывается не два раза больше, а в три. И тогда чтобы получить прибыль нужно уже не 70 пипсов, а … посчитали? 50 пипсов – и вы уже вышли в ноль..

Если продолжить мечтать, то можно и в 4 раза увеличить, и откат потребуется намного меньше, всего 40 пипсов… только давайте не забывать, и следующий шаг. Если рынок не развернулся, нужно увеличивать так же три - четыре раза….зависит от депо и нервов.

На бумаге, конечно все красиво, на деле все конечно сложнее – и только потому что там эмоции и нервы..

Итак мы рассмотрели, самую распространенную торговую систему слива депозита Мартингейл. Естественно ни какие стопы и профиты здесь не ставятся…

Это самый простой способ.

Многие применяют этот метод и с маленькими таймфреймами, типа М5-М15-М30.

Возможно ли это - Да, а почему нет, только вероятность слива увеличивается в разы.

Смысл тот же, только это торговля 100% на удачу, повезло или нет, такие схемы проворачивают те, кто не боится потерять свой депозит, им без разницы: повезло- отлично, нет –новый счет откроет…в этом случае отпадает главный враг –нервы и эмоции..

Надеюсь, я отчасти раскрыл секрет Мартингейла…

Продолжение часть2

 

 
Об авторе
Оставь комментарий

Войдите на сайт

Нет фото

Навигация по сайту